Voy a hacer una pequeña lista:
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Disco duro/SDD: tienen S.M.A.R.T, un componente de self-monitoring, por lo tanto es 
relativamente sencillo encontrar errores (si los detecta el disco, que no todos). 
CrystalDiskInfo para mi es el mejor programa. 
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
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RAM: para verificar tu memoria, puedes utilizar 
Diagnóstico de Memoria de Windows. Si te resulta insuficiente puedes realizar un estrés de la RAM con 
Prime95 http://www.mersenne.org/download/
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Niveles de temperatura: 
HWMonitor, jugando el 
MSI Afterburner, o incluso 
SpeedFan http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
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Procesador: para verificar el procesador en mi opinión la mejor opción es el 
Prime95, estresando el procesador (te deja elegir entre torture test procesador/RAM). Si llega al 100% durante un minuto diría que está todo bien (puede llegar a los 100º de temperatura, hay que tener cuidado y monitorizarla) 
http://www.mersenne.org/download/
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Tarjeta gráfica o GPU: hay muchos programas, cada uno tiene sus características. 
3DMark es buena opción. 
http://www.3dmark.com/
Los problemas con la 
placa base y con la 
fuente de alimentación son más difíciles de detectar. Se puede hacer undervolt a los componentes hasta dilucidar cuál es el que está fallando, o cambiar e ir probando.